今日市场指,乌龙指引起市场关注今日早盘开盘,中证1000指数主力合约IM2211合约一度触及跌停,随后上涨截至今日中午,该合约收于6675.4点,下跌0.62%,盘中一度触及6717.80点
对于上述交易,业内人士普遍认为是乌龙指行为上海某期货公司期指研究员告诉财联社记者,上图9: 30的上述6713.8点报收是粗略估算,结合83手的成交和每点200元人民币的合约乘数,前述成交或亏损约为1109.5万元*200元)
事实上,过去期货市场的乌龙指事件并不少见华泰的研报提到,2022年1月28日,牛年最后一个交易日,IH2203合约因收盘前出现大量空单,导致买方大部分订单簿破裂,导致价格最低下跌—8%左右
他们表示,基于2016年以来IH,IF,IC股指期货所有合约的大乌龙指数事件统计样本,股指期货的乌龙指数事件相当多,尤其是2016年和2017年,进入2020年后,乌龙指数事件仍零星出现。
从27次乌龙指的整体情况来看,原因大致可分为以下几类:一是集合竞价开盘阶段某一方挂单数量较多,挂单价格偏离较多,缺乏足够的交易对手,二是正常市场一方挂单数量多,挂单价格偏离较多,交易对手的订单簿缺乏深度,三是某个合约出现乌龙指,导致同时上市的其他合约价格出现相同的乌龙指,第四,极端市场条件下,一方挂单价格偏离较大,误判市场承受能力。
从期指本身走势来看,昨日四大股指期货主力合约涨跌互现,IF2211上涨0.02%,IH2211上涨0.22%,IC2111下跌0.20%,IM2211下跌0.29%基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日有所收敛,其中,IF2211升水6.50点,IH2211贴水1.17点,IC2211贴水5.01点,IM2211贴水1.84点
广发期货表示,从中性消息和中性资金面来看,IF和IC交易相对活跃,股指期货大幅溢价现象有所收敛由于四季度临最近几年底,是传统金融板块的布局期,处于当前业绩窗口期的时间节点后续建议继续关注品种间价差,策略层面可关注多IH空IC跨品种价差策略
国泰君安期货在周报中提到,未来疫情控制的松动应该是渐进的,经济修复需要加强,可能会带来上方空间的打开基于疫情防控宽松的反弹行情,也会因为防控的不确定性而带来大起大落从中期来看,疫情最糟糕的时刻已经过去,房地产最糟糕的时期已经过去,经济最终大概率会出现边际改善因此,预计a股将出现盘整中期还是值得配置的
从期指策略来看,他们预计沪深300股指期货的IF2211核心操作区间为3680— 3870点,上证50股指期货的IH2211为2400—2570点,中证500股指期货的IC2211为6000—6250点,中证1000股指期货的IM2210为6570点。